不久，万奴就率领主力一路凯歌打到了上京城外，上京守将拒不投降，于是万奴下令将城池团团围住，满怀壮志地宣称要不惜代价强攻下这座城池。看来一场艰苦的持久战在所难免了，城中守军做好了长期对峙的准备，可是还没过几天呢，令他们吃惊的事儿就发生了。
那是一个清冷的初冬早晨，守军士兵登上城墙观察敌情，惊喜地发现一夜之间对面密密麻麻的敌军营帐全都消失得无影无踪了。万奴气势汹汹地放出话来要不惜代价把上京城拿下，怎么可能才过了这么几天就偷悄悄地趁黑溜走了呢？守军不敢掉以轻心，俗话说兵不厌诈，这一定是万奴那家伙在搞什么阴谋诡计！绷紧了弦的守军高度警惕地等了十几天才放心大胆地松了一口气。原来万奴的老巢出大事儿了。
在万奴得意洋洋四处出兵之际，东辽国王耶律留哥得知他的老巢城内只有他的爱妻李仙娥驻军留守，趁着防守空虚，留哥与可特哥乘机袭破。
蒙古监军、东辽国副帅可特哥将军俘获了万奴的爱妻李仙娥，被她的美貌打动，执意要强纳她为小老婆。留哥苦劝，不听，二人产生了嫌隙。
等到1216年，成吉思汗派兵去辽东取三千契丹兵来为人质，命人责备可特哥说：“你强纳万奴之妻为小老婆，太不像话了，捆来见我！”（嘿嘿，上梁不正下梁歪）可特哥心里底虚，于是铤而走险会同东辽国中反蒙势力发动了兵变。没过不久就毫无悬念地被蒙古军队平息了，这是后话。
万奴进退失据，曾一度丢掉根据地，只得在附近州县转悠着打游击战。起兵之初，万奴一路凯歌，当地很多猛安谋克人都归附于他，但等他连遭挫折时，归附他的那些“墙头草”立即转投到别人怀抱里去了。
在这种逆境中，万奴认识到辽东宣抚使的名号不够威风，已起不到多大的号召作用，必须改弦更张，树立起建国称王的新旗号，才能起到召集辽东将士，收揽辽东人心，谋求女真复兴，重振女真民族精神的目的。于是万奴返回咸平，集中力量夺回了辽阳，并于1215年10月，称天王，建国号“大真”，年号“天泰”，公开打出了自己的旗号。建国后辽东地区的许多猛安谋克人见他势盛又投回到他的怀抱。
大真建立之初，处境维艰，被蒙、金、辽三国包围，阻隔了与外界联系的陆路通道。
辽东南部和东部的金朝成为新政权最紧迫的威胁。金廷对这个反贼（万奴）恨得牙痒痒，实行内部瓦解策略，以高官厚禄为诱饵，图谋通过笼络和分离其军心来把新政权从内部搞垮。金朝还积极调整辽东部署，诏谕辽东诸将齐心协力共讨逆贼。
至于万奴的死对头耶律留哥更是非得同他争个你死我活不可。俗话说一个山头上容不下两只同一性别的大虫，从老子的床上绝不允许传出二个男人打呼噜的声音。在这一点上，万奴和留哥心有灵犀不点通：辽东土地上有且只能有一个老大，而且那个老大是且只能是——我自己。
金国与留哥的威胁很严重，然而对万奴的大真国威胁最大的还是令人闻风丧胆的蒙古。木华黎率蒙军攻占兴中府后，拔锦州，平张致，占广宁，克懿州，很快完成了对辽西的经略。接着长驱直入辽东半岛。木华黎这次入辽东，进军神速，辽东半岛诸城争先恐后地归降蒙古，这一形势，给万奴造成了巨大压力。
万奴自贞佑三年春兵变后，军事上常常处于失利状态，在与金军和留哥作战过程中，早已顾此失彼疲于奔命了。十月称帝建国，也未能摆脱困境扭转被动局面。现在，蒙古骑兵风驰电掣般杀将过来，万奴面前似乎无路可走。
1216年10月间，在木华黎雄师兵锋东指途经时，蒲鲜万奴递出降表。蒙军当时的主要攻击目标是金军，叛金自立的万奴已是金朝的敌对势力，俗话说敌人的敌人是自己的帮凶，自然可以利用万奴来对付金国，同时还可以利用他来牵制辽东的另一个蒙伪政权（留哥的辽国），于是蒙古军接受了他的投降，并按照蒙古的规定，把万奴的儿子帖哥送到蒙古侍御营作人质。
蒙古军的一贯政策是：拒不投降者，殷情的蒙古军一定会不辞劳苦地亲自把你送上黄泉路；举城投附者，予以重用，并可保留原有势力，仍令其驻守原地。
这下子，万奴就钻了蒙古军政策的空子，他虽然名义上对蒙古称臣，但具有高度的独立性，基本上保存了自己的实力。假如当时蒙古人对万奴进行测谎实验的话，毋庸置疑，他们会观测到以下的实验效果。
蒙古人问：李仙娥是你老婆不？万奴答：是。
蒙古人问：你是真心实意地归顺蒙古不？毫无疑问万奴会斩钉截铁地回答：是。
实验结果证明：在万奴回答一个问题时，测谎仪的指针平静得好像躺在热炕头上睡觉的猫咪；而在万奴回答二个问题时，测谎仪的指针却骚动得好像发,春的野猫。
当蒙军尽略辽东半岛诸城，继续向东推进时，万奴也随之出征，率部东走。他见蒙古军旨在掳掠财物，所到之处，一掳而过，并不在主要城市、关隘驻兵。万奴通过麻痹蒙古，使它松懈了对自己的防范，不久趁蒙古军不注意率众十余万，逃到了朝鲜平安北道铁山郡海上的海岛上去，这就脱离了与蒙古的附庸关系。万奴龟缩在海岛上故意作出一副局促蜷伏，无意卷土重来的龟孙子姿态。
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