卫青是河东平阳(今山西临汾西南)人。父亲郑季是一个地位低微的平阳县小吏，在平阳公主家服役时与婢女卫媪私通，生下了卫青。作为一个私生子，卫青的童年和少年时代是在充满了歧视与冷漠的艰苦环境中渡过的。卫青成年之后，重新回到公主府，充当平阳公主的侍从骑奴。建元二年(前139年)，卫青最小的姐姐卫子夫得到武帝的宠幸。后来，陈皇后的母亲，即武帝的姑母大长公主得知卫子夫怀孕，深恐威胁到其女儿皇后的地位，于是将卫青囚禁，准备处死。幸亏卫青的挚友、骑郎公孙敖得知消息，连夜带人劫狱，卫青方幸免一死。武帝知道此事后，遂任命卫青为建章监、侍中。从此，卫青摆脱了屈辱卑贱的社会地位。卫子夫被封为夫人后，卫青也晋升为太中大夫，成为朝廷的一名新贵。虽然卫青以外戚贵幸，颇有得官不正之嫌，但他在青少年时代所遭受的苦难与挫折，却为日后驰骋疆场、建功立业创造了条件。
元光六年(前129年)，匈奴侵入上谷郡，杀掠吏民。卫青被任命为车骑将军，率领万骑，直出上谷抗击匈奴。同时，轻车将军公孙贺、骑将军公孙敖、骁骑将军李广各率万骑，分别从云中、代郡、雁门出塞，追击匈奴。在四将之中，李广、公孙贺均是沙场老将，而公孙敖少年从军，也经历过战争的洗礼，唯独卫青是初出茅庐的新手。但战争的结局却出乎人们的意料。公孙贺出云中后没有与匈奴遭遇，无功而还；公孙敖出代郡后被匈奴击败，损失了近七千将士，狼狈地逃回；而李广的运气似乎更坏，竟与匈奴单于主力相遇，兵败被俘，依仗过人的机智与精湛的骑射本领，夺取匈奴的战马逃回。四路大军之中，只有卫青一军在击溃侵入上谷之敌后，深入匈奴境内，直至龙城，斩获匈奴七百多人后凯旋而还。卫青初次出师就立下战功，武帝极为高兴，赐卫青爵为关内侯，以示奖掖。
经过这次战争，匈奴大肆进行报复。同年秋天，匈奴骑兵猛攻渔阳(治今北京密云西南)一带。第二年(即元朔元年，前128年)，匈奴再次入侵，先攻辽西(治今辽宁凌源西南)一带，杀掠二千多人，辽西太守以身殉国。匈奴继而西进，渔阳又告危急，屯守渔阳的老将韩安国几乎全军覆灭，只好龟缩在营垒之内等待援军。匈奴铁骑在横扫辽西、渔阳之后，乘胜西进，攻入雁门，杀掠千余人。就在这危急之际，卫青再次奉命出征，率三万将士前往雁门迎击匈奴；将军李息出代郡，攻击匈奴后路，与卫青一路遥相策应。卫青率军直赴雁门后，与入侵匈奴展开激战，匈奴惨败，丢下数千具尸首狼狈逃窜。卫青二次出击均获全胜，显示出卓越的军事才能，声威鹊起，在随即展开的著名的河南之战中，理所当然地成为汉军的主帅。
汉军在元光六年、元朔元年二次大规模出兵，虽然取得了一定的战果，但毕竟是单纯的防御性作战，既没有夺取匈奴的战略要地，也没有与匈奴主力接战，匈奴的实力并没有受到严重的削弱。元朔二年(前127年)，匈奴又攻入上谷、渔阳，杀掠吏民千余人。事实证明，汉军分兵把守，数路并出的作战方式并不能保障边境的安全，而且在汉军退兵之后，匈奴卷土重来，进行疯狂的报复。当时匈奴主要是在汉边境的东部连续向汉军发动进攻，但对汉朝威胁最大的却不是匈奴东部左贤王的部队，而是活动于阴山一带的右贤王与占据河南地的匈奴楼烦王、白羊王的部队。尤其是河南地，北接阴山，南距长安不过七百多里，西与匈奴休屠王、浑邪王统辖的河西地区相邻，东则威胁定襄、云中郡。自从秦末汉初冒顿单于重占河南地后，一直就是匈奴南下的基地。因此，为了切断匈奴东西二部联系，彻底消除匈奴对关中地区的威胁，夺取河南地的战略意义特别重大。匈奴也十分清楚这一点，所以左贤王的军队连续进攻汉东部边境，企图将汉军主力吸引过去，减轻汉军对河南地的压力。
元朔二年，就在匈奴连续在东部边郡制造事端，以为汉军必然应接不暇，疲于救援之时，武帝不为匈奴在东线的进攻所动，采取匈奴东击，汉军西进的作战方针，果断地发动了著名的河南战役。奉武帝的命令，卫青第三次出征，统帅数万大军从云中(治今内蒙托克托东北)沿黄河北岸向西北迅速挺进，一举攻占高阙(塞名，位于今内蒙锦杭后旗东北)，切断了驻守河南地的白羊王、楼烦王与单于王庭的联系。然后卫青立刻率兵南下，沿黄河直驱陇西(治今甘肃临洮)，完成了对白羊王、楼烦王的包围。等到白羊王、楼烦王察觉身陷重围之时，在河南的防线已经全面崩溃，只得率领残部西渡黄河，仓惶逃出塞外。这次战役，汉军歼敌数千人，截获牲畜十多万头，全部收复了河南地，取得了对匈奴开战以来第一次战略决战的胜利。卫青对这次战役的指挥也是极其成功的，一改汉军在以往作战中以伏击、阻击、增援为主的作战模式，整个战役都是在长途奔袭，迂回包抄的运动作战的过程中完成的，等到匈奴察觉到汉军的作战意图后，早已陷入汉军的重围，失败的大局已定。卫青也因为夺取河南地有功，被封为长平侯。
汉军攻占河南地之后，为了巩固已有的战果，武帝采纳谋士主父偃的建议，在河南地设置朔方(治今内蒙锦杭旗北)与五原(治今内蒙包头西北)二郡，命令将军苏建率领十多万人修筑朔方城(今内蒙乌拉特旗南)，并重新修缮秦时所筑的旧长城。同时，从内地移民十多万人定居朔方，充实边郡人口，并调运大批粮食以补充军需民用。从此之后，河南地牢固地控制在汉廷的手中，成为汉军出击匈奴的一个重要基地。
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