阎锡山精心挑选出随行人员，又对留在省内的亲信作过一番安排，便轻装简从，秘密上路了。他已经有了多次伪装出行的经验，这次，因蒋介石已经向全国发出了通辑令，为了应付沿途的盘查，避免危险，更需要周密细致的布置。他打扮成一个商人，头衔是“山西省富山水利实业有限公司经理”，化名为“曲容从”。为了不留任何漏洞，他用的这“曲容从”的名字实有其人，是他的一个叔伯表兄。还专门印了一盒名片，由装扮成公司职员的亲信带在身边，以备随时应付查询。为预防蒋派特务沿途跟踪下毒手，动身的日期又比向蒋通告的日期早了两天。
11月29日，在天色还是一片阴暗的时候，阎锡山身着青布袍子，套着黑缎子马褂，外罩毛呢大氅，头戴土尔其式毛线套帽，脖子上裹着大毛线围巾，从上到下捂得严严实实，一付商号掌柜的模样。为保密起见，送行的只有其父阎书堂等四人。在扮作伙计的亲信陪同下，乘坐一辆小卧车，向着大同出发。亲信张培梅自告奋勇秘密尾随一路护送；山西军政要员徐永昌、杨爱源、商震等一行，跑来送行，都未能面见，在途中擦身而过。因为他们都不知道阎动身的确切时间。当天傍晚，到达大同，就住在一家普通客栈里，为防不测，阎锡山吃的都是自带的饼子。客栈的女掌柜大骂为非作歹的驻军，同时也咒骂阎锡山，说他“为了在北京金銮殿里当皇帝，把山西人害苦了”，咒他“不得好死，总会遭到报应”。面上，阎锡山对此淡然一笑，不予理会。内心里，实在也不是股滋味儿。当都督以来，他已经遭遇过几次大的挫折了，但这一次特别让他难过。尽管他对省里的事务已经做了安排，也相信手下的亲信不会弃他而去，对于部下也多次安慰和鼓励说“我们是有办法的，不要以为我们就此完结了”，但面对茫然的未来，他还是禁不住忧伤和恐惧。晚上，从大同上火车时，没有进客车厢，悄然登上了漆黑一团，伸手不见五指的锅炉车。次日天黑时，车到北平。阎等下车，在等待换乘往天津的列车时，突然看见车站上正调来一列装修豪华的列车。那是当年西太后坐过的花车，专用于要人乘坐。阎在讨伐唐生智时曾坐过，因此颇为熟悉。派随从上前打听，车站的人说：“这车是奉蒋的命令前往石家庄，接阎总司令到天津出洋的。”原来，这正是蒋介石按阎报告的日期派出的专列。阎听说后，感到后怕却又惊喜，庆幸自己谋算正确，有先见之明，又逃过了蒋狠毒的一着。否则，登上专列，被蒋严密控制，就只有彻底完蛋的下场了。
当晚，阎锡山顺利到达天津。
蒋介石确实是做好了准备，要趁阎出石家庄到天津之际，在途中将阎捉拿归案。只要将阎控制在手中，山西的割据之患就可彻底消除。为此，在接到阎锡山报告的时间后，立即命令张学良作好辑拿阎锡山的部署，要求务必将阎逆擒获。张学良为此也颇费心机，发出三道命令：令陆军部队严查列车，查获后格杀勿论；令宪兵部队随时随地加强巡逻盘查，一旦查获，迅速押解到司令部；令铁路警察在车站和列车上多加注意，一旦发现，“严加保护”，不得让其逃逸。应当说，这一番部署算得上天罗地网，密不透风，却居然被阎锡山巧妙化装又打一个时间差，轻松蒙混过去了。
阎锡山秘密到达天津的消息，首先由《大公报》披露出来，立刻引起国内各方面的关注。蒋介石闻讯后，对阎锡山如此耍弄自己而自己竟然被小小的计谋所骗又恼又怒，拍案大骂不已。但不管怎么说，这一个小小的回合，阎锡山是凭着他的机智狡猾，得了重要而珍贵的一分。
阎锡山在天津居住了一段时间，亲信和家人也陆续来到。但蒋介石和张学良都不能容忍他长期留住天津，就不断施加压力，频频干扰，阎锡山于是决定移往大连。因为事前已与驻大连的日军有过勾结，日本人特意与天津的法租界联系好，让阎要搭乘的日船“武昌丸”号在法租界停泊，并由法租界派巡捕在码头警戒保护。阎锡山顺利登船后，才将悬着的心放了下来。
阎在船上，特意给《大公报》记者写了一函，继续对外施放行将出洋考察的烟幕。信中说：“大公报先生鉴：鄙人此次过津，原承中外诸先生过访，不克延误，至为抱歉。现因下野之初，闭门谢客，当荷原谅。兹已定于本日离津，经大连，续游欧美，自问行能无状，何荣获得闲暇，身亲西洋文化。专此奉上，顺颂撰祺。阎锡山十九年十二月二十二日倚装留赠。”
阎锡山到达大连，就不再有出国之语。大连处于日本人的控制之下，蒋介石的势力不及，特务也不便活动，对阎一时无可奈何。不过，蒋认为，大连与山西距离遥远，中间须经过张学良所治区域，谅阎也不好继续对山西进行控制，所以，逼阎出国一事也就暂停下来，而委托张学良对晋绥军进行改编。期望消除掉阎的基础，也就从根本上灭了这一心腹大患。
阎锡山离开山西后，省内的情况发生了很大变化。中原大战开支浩大，大量客军退居山西，经济上造成极大压力。晋绥的势力范围扩张时，晋钞在省外大量流通。失败后，外流的晋钞又大量返回山西，导致贬值，使山西百姓转眼间丢失了辛苦积存起来的财富，民怨沸腾，社会动荡。原晋绥军由张学良主持进行编遣，原有的14个军，40多个师，一下子被砍掉大半，只剩下了4个军，8个师。虽然经过激烈争吵，讨价还价，又增加了一个正太护路军及骑兵炮兵独立旅，但比起昔日风光，还是差之千里。阎锡山离开太原，也给长期遭受压制、被解散的国民党山西省党部重新抬头造成了空档，恢复后的山西省党部，利用各种场合大肆反阎。“山西善后促进会”等反阎组织也活动频繁，图谋从政治上将阎锡山彻底搞垮。
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